PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с TMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 29.36% против -16.87% соответственно.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between AAPL and TMF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.14

The correlation between AAPL and TMF shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

AAPL vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.17

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.05

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.19

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-0.41

+8.88

AAPL vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и TMF

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-92.89%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-26.51%

+12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-56.31%

+22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-88.81%

+55.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-92.89%

+54.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-92.15%

+84.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-43.70%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

11.96%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и TMF

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.43%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

19.46%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

28.49%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

46.72%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

43.92%

-15.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и TMF

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TMF в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and TMF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (8.43%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs TMF's -92.89%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор