PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с KEYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAPL с KEYS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AAPL (Apple Inc) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, KEYS in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, AAPL returned 29.15%/yr vs 27.95%/yr for KEYS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 67.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAPL имеют среднегодовую доходность 29.15%, а акции KEYS немного отстают с 27.95%.

AAPL

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.72%
С начала года
3.83%
6 месяцев
3.11%
1 год
40.67%
3 года*
13.78%
5 лет*
16.11%
10 лет*
29.15%

KEYS

1 день
3.49%
1 месяц
0.53%
С начала года
67.40%
6 месяцев
64.43%
1 год
106.97%
3 года*
26.64%
5 лет*
17.11%
10 лет*
27.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и KEYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		3.83%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		67.40%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%

Correlation

The correlation between AAPL and KEYS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.46

The correlation between AAPL and KEYS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAPL:

$4.16T

KEYS:

$58.84B

EPS

AAPL:

$8.25

KEYS:

$6.07

Коэффициент P/E

AAPL:

34.16

KEYS:

56.04

Коэффициент PEG

AAPL:

4.49

KEYS:

9.91

Коэффициент P/S

AAPL:

9.27

KEYS:

13.46

Коэффициент P/B

AAPL:

39.07

KEYS:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

AAPL:

$451.44B

KEYS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAPL:

$216.07B

KEYS:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

AAPL:

$153.63B

KEYS:

$997.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Keysight Technologies, Inc.

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с OSISKEYS с QQQ

Доходность на риск

AAPL vs. KEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLKEYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.62

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.53

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

7.68

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

23.14

-16.05

AAPL vs. KEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и KEYS

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и KEYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLKEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-45.54%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.00%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-31.38%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-42.62%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-42.62%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.90%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.58%

-13.93%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.64%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и KEYS

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.69%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLKEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

16.22%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

33.89%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

41.13%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

33.33%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

32.38%

-3.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и KEYS

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как KEYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.37%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
111.18B
0
(AAPL) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AAPL and KEYS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEYS has higher volatility (16.22%) compared to AAPL (9.69%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs KEYS's -45.54%.

KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и KEYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор