Сравнение AAPL с HPQ
AAPL (Apple Inc) and HPQ (HP Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, HPQ in Computer Hardware. Over the past 10 years, AAPL returned 29.55%/yr vs 10.54%/yr for HPQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и HPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HPQ с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции HPQ по среднегодовой доходности: 29.55% против 10.54% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 29.55%
HPQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам AAPL и HPQ
Correlation
The correlation between AAPL and HPQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.39 |
The correlation between AAPL and HPQ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.19T
HPQ:
$21.16B
AAPL:
$8.24
HPQ:
$2.72
AAPL:
34.46
HPQ:
8.42
AAPL:
9.36
HPQ:
0.37
AAPL:
39.35
HPQ:
5.46
AAPL:
$451.44B
HPQ:
$57.42B
AAPL:
$216.07B
HPQ:
$11.61B
AAPL:
$153.63B
HPQ:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. HPQ — Ранг доходности на риск
AAPL
HPQ
Сравнение AAPL c HPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и HP Inc. (HPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | HPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.07 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | -0.13 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и HPQ
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке HPQ в -85.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и HPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -85.19% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -36.62% | +22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -51.23% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -51.23% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -51.23% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -36.94% | +26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -31.08% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 20.91% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и HPQ
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.74%, в то время как у HP Inc. (HPQ) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | HPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 16.40% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 32.10% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 40.20% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 35.87% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 35.17% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и HPQ
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HPQ в 5.20%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и HPQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и HP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и HPQ
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HPQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 14.41B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
HPQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в 14.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
HPQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HP Inc. сообщила о чистой прибыли в 450.00M при выручке в 14.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and HPQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPQ has higher volatility (16.40%) compared to AAPL (9.74%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs HPQ's -85.19%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и HPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор