PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с FIVA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while FIVA (Fidelity International Value Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International Value Factor Index. Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs 12.95%/yr for FIVA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 15.07%.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

FIVA

1 день
0.90%
1 месяц
3.31%
С начала года
15.07%
6 месяцев
17.30%
1 год
36.22%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и FIVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-10.60%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		15.07%45.83%2.53%20.38%-10.37%15.90%-1.78%19.78%-18.62%

Correlation

The correlation between AAPL and FIVA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Доходность на риск

AAPL vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLFIVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.29

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.17

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.11

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

12.13

-3.65

AAPL vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и FIVA

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и FIVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-39.76%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.71%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-14.77%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-28.70%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

0.00%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-7.75%

-21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.00%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и FIVA

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.93%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

13.25%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

15.92%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

16.46%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

17.95%

+10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и FIVA

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FIVA в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.48%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and FIVA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.73%) compared to FIVA (5.93%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs FIVA's -39.76%.

FIVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и FIVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор