Сравнение AAPL с AAPU
AAPL (Apple Inc) is a stock, while AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Apple Inc. (150%). Over the past 3 years, AAPL returned 17.21%/yr vs 19.81%/yr for AAPU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и AAPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у AAPU с доходностью 7.76%.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
AAPU
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 86.79%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPL и AAPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -21.06% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.76% | -2.91% | 58.45% | 68.66% | -32.44% |
Correlation
The correlation between AAPL and AAPU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between AAPL and AAPU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. AAPU — Ранг доходности на риск
AAPL
AAPU
Сравнение AAPL c AAPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | AAPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.02 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.21 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и AAPU
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки AAPU в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и AAPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -58.61% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -28.90% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -58.61% | +25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -15.17% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -17.62% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 12.08% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и AAPU
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | AAPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 13.48% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 33.06% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 45.31% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 48.98% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 48.98% | -20.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и AAPU
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AAPU в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | 7.89% | 8.66% | 14.58% | 2.32% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, AAPL and AAPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPU has higher volatility (13.48%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs AAPU's -58.61%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и AAPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор