PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPU с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPU с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPU (Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AAPU is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, AAPU returned 26.68%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AAPU charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности AAPU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPU показывает доходность 23.73%, а NVDL немного выше – 24.36%.

AAPU

1 день
0.46%
1 месяц
19.06%
С начала года
23.73%
6 месяцев
15.25%
1 год
106.09%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPU и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		23.73%-2.91%58.45%68.66%-16.25%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between AAPU and NVDL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.32

The correlation between AAPU and NVDL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAPU и NVDL

Секторы
AAPU
NVDL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

AAPU
100.0%
NVDL
100.0%

Сырьевые материалы

AAPU

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

AAPU

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

AAPU

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

AAPU

-

NVDL
0.0%

Энергетика

AAPU

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

AAPU

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

AAPU

-

NVDL
0.0%

Промышленность

AAPU

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

AAPU

-

NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

AAPU

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPU:
AAPU с AAPBAAPU с AAPXAAPU с AAPLAAPU с AAPDAAPU с APLYAAPU с TSDDAAPU с TQQQ
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

AAPU vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPU
Ранг доходности на риск AAPU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPUNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.33

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.95

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.15

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

4.91

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPU vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPU на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPUNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.33

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.80

-1.34

Просадки

Сравнение просадок AAPU и NVDL

Максимальная просадка AAPU за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPU и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPUNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-67.55%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-42.23%

+13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.61%

-67.55%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-15.19%

+12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.67%

-16.96%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

18.41%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPU и NVDL

Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares (AAPU) составляет 9.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что AAPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPUNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

24.75%

-14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

50.90%

-19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

68.08%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.90%

90.39%

-41.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

90.39%

-41.49%

Сравнение комиссий AAPU и NVDL

AAPU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPU и NVDL

Дивидендная доходность AAPU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		6.87%8.66%14.58%2.32%0.79%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPU and NVDL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to AAPU (9.81%). In terms of maximum drawdown, AAPU dropped -58.61% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs 26.68% for AAPU. On fees, AAPU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPU has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs 26.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

AAPU has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.04% for AAPU and 1.05% for NVDL.

AAPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPU и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор