PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL с ^VIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и CBOE Volatility Index (^VIX).

Доходность

Сравнение доходности AAPL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		-5.78%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
^VIX
CBOE Volatility Index		59.67%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 59.67%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 26.10% против 5.39% соответственно.

AAPL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-0.62%
1 год
26.50%
3 года*
16.04%
5 лет*
16.39%
10 лет*
26.10%

^VIX

1 день
-2.73%
1 месяц
12.86%
С начала года
59.67%
6 месяцев
43.36%
1 год
-20.49%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с XPEV

Доходность на риск

AAPL vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.08

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.38

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

-0.49

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPL^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.04

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.01

+0.43

Корреляция

Корреляция между AAPL и ^VIX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок AAPL и ^VIX

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPL^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-88.70%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-74.26%

+60.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-74.26%

+40.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-85.66%

+47.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-71.13%

+60.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.71%

-64.04%

+34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

46.12%

-38.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и ^VIX

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.65%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 47.19%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPL^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

47.19%

-41.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

93.43%

-78.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

139.42%

-107.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

125.21%

-97.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

135.95%

-107.03%