Сравнение AAPD с QDF
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -14.13%/yr vs 18.58%/yr for QDF. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.37%/yr for QDF.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и QDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 9.88%.
AAPD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам AAPD и QDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -8.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 9.88% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -1.98% |
Correlation
The correlation between AAPD and QDF is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between AAPD and QDF has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. QDF — Ранг доходности на риск
AAPD
QDF
Сравнение AAPD c QDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | QDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.29 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 14.15 | -15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и QDF
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и QDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -36.67% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.88% | -7.90% | -27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -18.01% | -31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -1.50% | -55.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -3.63% | -30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 1.83% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и QDF
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.23% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 9.40% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 12.04% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 15.66% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.40% | +9.57% |
Сравнение комиссий AAPD и QDF
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QDF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и QDF
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности QDF в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.66% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.53% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and QDF have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (6.84%) compared to QDF (4.23%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs QDF's -36.67%.
On 3-year performance, QDF leads with 18.58% vs -14.13% for AAPD. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QDF has performed better with a 18.58% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.53% for QDF.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while QDF is Large Cap Value Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and FlexShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.37% for QDF.
QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и QDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор