Сравнение AAPD с QDF
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 19.21%/yr for QDF. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.37%/yr for QDF.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и QDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у QDF с доходностью 10.70%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам AAPD и QDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 10.70% | 16.58% | 16.95% | 19.71% | -1.65% |
Correlation
The correlation between AAPD and QDF is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between AAPD and QDF has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. QDF — Ранг доходности на риск
AAPD
QDF
Сравнение AAPD c QDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | QDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.44 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.52 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 15.37 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.40 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.78 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и QDF
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки QDF в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и QDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -36.67% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -7.90% | -29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -18.01% | -31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -0.56% | -58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -3.65% | -30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 1.80% | +21.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и QDF
Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что AAPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | QDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.95% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 8.76% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 11.60% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 15.60% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 17.39% | +9.63% |
Сравнение комиссий AAPD и QDF
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QDF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и QDF
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности QDF в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 1.50% | 1.65% | 1.93% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and QDF have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (5.47%) compared to QDF (2.95%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs QDF's -36.67%.
On 3-year performance, QDF leads with 19.21% vs -16.24% for AAPD. On fees, QDF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDF has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QDF has performed better with a 19.21% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.50% for QDF.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while QDF is Large Cap Value Equities. AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and FlexShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.37% for QDF.
QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и QDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор