Сравнение AAPD с MSFD
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.64%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
AAPD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- -23.13%
- С начала года
- -18.97%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -18.97% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 14.12% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between AAPD and MSFD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between AAPD and MSFD has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
AAPD
MSFD
Сравнение AAPD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.17 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.01 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.20 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и MSFD
Максимальная просадка AAPD за все время составила -62.23%, примерно равная максимальной просадке MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.23% | -59.90% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -23.25% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.15% | -40.50% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.23% | -47.33% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -41.66% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 7.32% | +16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 9.99%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 10.74% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 24.21% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 27.50% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 26.41% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 26.41% | +0.81% |
Сравнение комиссий AAPD и MSFD
И AAPD, и MSFD имеют комиссию равную 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и MSFD
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.77% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and MSFD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to AAPD (9.99%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -62.23% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -16.64% for AAPD. Both ETFs have the same 1.06% expense ratio. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 9.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPD and MSFD have the same expense ratio: 1.06% per year.
AAPD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.38% for MSFD.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%).
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор