Сравнение AAPD с FLYD
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - AAPD tracks the Apple Inc. (-100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.55%/yr vs -55.38%/yr for FLYD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPD показывает доходность -12.68%, а FLYD немного ниже – -13.05%.
AAPD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -34.13%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.68% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -5.30% |
Correlation
The correlation between AAPD and FLYD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
AAPD
FLYD
Сравнение AAPD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.92 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.32 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -0.66 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.75 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и FLYD
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -98.11% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -54.89% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -93.41% | +44.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.29% | -97.99% | +38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.21% | -83.14% | +48.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 37.21% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.03%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 25.78% | -20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 59.42% | -43.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 74.48% | -52.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 83.67% | -56.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 83.67% | -56.66% |
Сравнение комиссий AAPD и FLYD
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и FLYD
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.85% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and FLYD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to AAPD (5.03%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs FLYD's -98.11%.
On 3-year performance, AAPD leads with -16.55% vs -55.38% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPD has performed better with a -16.55% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for FLYD.
AAPD tracks Apple Inc. (-100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор