Сравнение AAPD с AAPX
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. AAPD is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, AAPD returned -33.84% vs 97.74% for AAPX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 21.23%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -24.30% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 21.23% | -4.95% | 56.69% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between AAPD and AAPX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPX — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPX
Сравнение AAPD c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.36 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.26 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.75 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.19 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.52 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPX
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -58.55% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -30.12% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -3.52% | -55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -19.36% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 12.66% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPX
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 11.21% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 32.05% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 44.99% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 54.62% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 54.62% | -27.60% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPX
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPX
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AAPX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.55% | 0.67% | 21.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (11.21%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs -33.84% for AAPD. On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs -33.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.55% for AAPX.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.05% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор