Сравнение AAPD с AAPX
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. AAPD is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, AAPD returned -31.03% vs 82.26% for AAPX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 7.58%.
AAPD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 82.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -7.23% | -11.41% | -23.97% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 7.58% | -4.95% | 58.57% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between AAPD and AAPX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPX — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPX
Сравнение AAPD c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPD | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.31 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.75 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.38 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPX
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -58.55% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -30.12% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.75% | -14.39% | -42.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.50% | -19.16% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 12.93% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPX
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 6.70%, в то время как у T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 14.05% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 33.55% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 45.55% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 54.44% | -27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 54.44% | -27.48% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPX
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPX
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AAPX в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.30% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.62% | 0.67% | 21.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPX has higher volatility (14.05%) compared to AAPD (6.70%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 82.26% vs -31.03% for AAPD. On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 82.26% return vs -31.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.62% for AAPX.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.05% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор