Сравнение AAPD с AAPW
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. AAPD is passively managed, while AAPW is actively managed. Over the past year, AAPD returned -33.84% vs 59.54% for AAPW. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 15.21%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPW
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.30%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -13.17% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.21% | 8.56% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPW is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between AAPD and AAPW has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPW — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPW
Сравнение AAPD c AAPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | AAPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.38 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.45 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.65 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.17 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.55 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPW
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -36.28% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -17.36% | -20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -1.85% | -57.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -11.18% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 6.91% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPW
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.61% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 19.54% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 27.56% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 34.72% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 34.72% | -7.70% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPW
AAPD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AAPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPW
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности AAPW в 31.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.37% | 28.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPW have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (6.61%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPW's -36.28%.
On 1-year performance, AAPW leads with 59.54% vs -33.84% for AAPD. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.54% return vs -33.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
AAPW has the higher dividend yield at 31.37%, compared with 3.84% for AAPD.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 0.99% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор