Сравнение AAPD с AAPB
AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - AAPD is a Inverse Equities fund tracking the Apple Inc. (-100%), while AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. AAPD is passively managed, while AAPB is actively managed. Over the past 3 years, AAPD returned -16.24%/yr vs 23.23%/yr for AAPB. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AAPD charges 1.06%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности AAPD и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPD показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 23.70%.
AAPD
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -12.45%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -16.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPD и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -12.45% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 21.49% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
Correlation
The correlation between AAPD and AAPB is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between AAPD and AAPB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPD vs. AAPB — Ранг доходности на риск
AAPD
AAPB
Сравнение AAPD c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPD | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.82 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.20 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPD | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.40 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.38 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок AAPD и AAPB
Максимальная просадка AAPD за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPD и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPD | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -58.13% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.37% | -28.11% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.07% | -58.13% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -3.30% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.19% | -19.36% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 11.64% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPD и AAPB
Текущая волатильность для Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) составляет 5.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что AAPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPD | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 11.20% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 31.96% | -15.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 44.82% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 51.33% | -24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 51.33% | -24.31% |
Сравнение комиссий AAPD и AAPB
AAPD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPD и AAPB
Дивидендная доходность AAPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AAPB в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% |
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.84% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
AAPD and AAPB have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (11.20%) compared to AAPD (5.47%). In terms of maximum drawdown, AAPD dropped -59.79% vs AAPB's -58.13%.
On 3-year performance, AAPB leads with 23.23% vs -16.24% for AAPD. On fees, AAPD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AAPD has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 23.23% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPD has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 3.55% for AAPB.
AAPD is categorized as Inverse Equities, while AAPB is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for AAPD and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPD и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор