PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPB с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с TSLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 106.72% vs 8.94% for TSLR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -20.05%.

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и TSLR

2026 (YTD)202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%47.02%10.39%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between AAPB and TSLR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов AAPB и TSLR

Секторы
AAPB
TSLR

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
TSLR

-

Сырьевые материалы

AAPB

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

TSLR

-

Энергетика

AAPB

-

TSLR

-

Финансовые услуги

AAPB

-

TSLR

-

Здравоохранение

AAPB

-

TSLR

-

Промышленность

AAPB

-

TSLR

-

Недвижимость

AAPB

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

AAPB vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPBTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.10

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.80

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.17

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

0.34

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPB vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPBTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.10

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AAPB и TSLR

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-82.80%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-54.37%

+26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-59.09%

+55.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-50.24%

+30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

26.45%

-14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 11.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 24.40%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

24.40%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

54.65%

-22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.82%

92.75%

-47.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

115.54%

-64.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

115.54%

-64.21%

Сравнение комиссий AAPB и TSLR

AAPB берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и TSLR

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and TSLR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (24.40%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, AAPB leads with 106.72% vs 8.94% for TSLR. On fees, AAPB is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.72% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPB is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

AAPB has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for TSLR.

Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.50% for TSLR.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор