Сравнение AAPB с PDBC
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - AAPB is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 22.43%/yr vs 9.41%/yr for PDBC. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPB charges 1.15%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.
AAPB
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 19.97%
- 1 год
- 106.04%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.48%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.04M | $3.86M | $2.72M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам AAPB и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 19.97% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.60% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -1.27% |
Correlation
The correlation between AAPB and PDBC is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between AAPB and PDBC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. PDBC — Ранг доходности на риск
AAPB
PDBC
Сравнение AAPB c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPB | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.16 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.07 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPB и PDBC
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -49.52% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -16.55% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | -16.55% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -10.21% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -23.02% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 5.05% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и PDBC
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что AAPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 7.58% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.34% | 16.65% | +25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 19.73% | +32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 19.28% | +33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 17.85% | +34.66% |
Сравнение комиссий AAPB и PDBC
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и PDBC
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.66% | 4.39% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and PDBC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (22.37%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, AAPB leads with 22.43% vs 9.41% for PDBC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAPB has performed better with a 22.43% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.00% for PDBC.
AAPB is categorized as Leveraged Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 0.58% for PDBC.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор