PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPB с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с FBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 23.73%/yr vs 29.09%/yr for FBL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -12.40%.

AAPB

1 день
3.21%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
54.81%
С начала года
39.43%
1 год
121.92%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и FBL

2026 (YTD)2025202420232022
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		39.43%-0.93%47.02%77.21%-18.15%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-12.40%0.50%112.72%341.59%-1.38%

Correlation

The correlation between AAPB and FBL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов AAPB и FBL

Секторы
AAPB
FBL

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
FBL

-

Сырьевые материалы

AAPB

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

FBL

-

Энергетика

AAPB

-

FBL

-

Финансовые услуги

AAPB

-

FBL

-

Здравоохранение

AAPB

-

FBL

-

Промышленность

AAPB

-

FBL

-

Недвижимость

AAPB

-

FBL

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

AAPB vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.38

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.10

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.48

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

-0.79

+10.78

AAPB vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и FBL

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-61.15%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-61.03%

+32.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

-61.15%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.22%

+43.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-17.57%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

37.33%

-25.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 22.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 31.69%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.09%

31.69%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

62.20%

-22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

77.33%

-27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.00%

72.36%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

72.36%

-20.36%

Сравнение комиссий AAPB и FBL

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и FBL

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FBL в 2.37%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.15%4.39%0.00%18.75%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.37%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and FBL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (31.69%) compared to AAPB (22.09%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs FBL's -61.15%.

On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs 23.73% for AAPB. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 22.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs 23.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

AAPB has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.37% for FBL.

Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.09% for FBL.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор