Сравнение AAPB с FBL
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAPB returned 17.03%/yr vs 20.64%/yr for FBL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -35.56%.
AAPB
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 90.68%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPB и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 10.97% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -18.15% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between AAPB and FBL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between AAPB and FBL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AAPB и FBL
Секторы
AAPB
FBL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPB
FBL
-
Сырьевые материалы
AAPB
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
AAPB
-
FBL
Потребительский циклический сектор
AAPB
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
AAPB
-
FBL
-
Энергетика
AAPB
-
FBL
-
Финансовые услуги
AAPB
-
FBL
-
Здравоохранение
AAPB
-
FBL
-
Промышленность
AAPB
-
FBL
-
Недвижимость
AAPB
-
FBL
-
Коммунальные услуги
AAPB
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. FBL — Ранг доходности на риск
AAPB
FBL
Сравнение AAPB c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPB | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.79 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.37 | +9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPB и FBL
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -61.15% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -61.03% | +32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | -61.15% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -58.24% | +44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -16.96% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 35.05% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 14.32%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 26.20% | -11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 55.87% | -22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 72.38% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 71.35% | -20.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.27% | 71.35% | -20.08% |
Сравнение комиссий AAPB и FBL
И AAPB, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и FBL
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FBL в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.96% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
AAPB and FBL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to AAPB (14.32%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, FBL leads with 20.64% vs 17.03% for AAPB. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 20.64% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPB and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.
AAPB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.22% for FBL.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор