Сравнение AAOI с SMCI
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAOI in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, AAOI returned 32.75%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 384.94%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции AAOI превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 32.75% против 27.77% соответственно.
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам AAOI и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between AAOI and SMCI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$12.84B
SMCI:
$20.52B
AAOI:
-$0.65
SMCI:
$2.70
AAOI:
22.21
SMCI:
0.60
AAOI:
11.61
SMCI:
2.71
AAOI:
$507.00M
SMCI:
$33.70B
AAOI:
$150.29M
SMCI:
$2.83B
AAOI:
-$26.44M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. SMCI — Ранг доходности на риск
AAOI
SMCI
Сравнение AAOI c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.07 | -0.45 | +19.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | -0.76 | +53.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и SMCI
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -84.84% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -66.18% | +18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -84.84% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -84.84% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -84.84% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -74.36% | +50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -31.98% | -33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 39.34% | -22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и SMCI
Текущая волатильность для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) составляет 40.42%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что AAOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.42% | 44.32% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.93% | 76.32% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.42% | 85.20% | +54.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.31% | 86.53% | +32.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 71.19% | +27.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и SMCI
Ни AAOI, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и SMCI
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and SMCI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to AAOI (40.42%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs SMCI's -84.84%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор