Сравнение AAOI с MPTI
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAOI in Communication Equipment, MPTI in Electronic Components. Over the past 3 years, AAOI returned 126.87%/yr vs 110.87%/yr for MPTI. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 268.79%, что значительно выше, чем у MPTI с доходностью 64.00%.
AAOI
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 222.21%
- С начала года
- 268.79%
- 1 год
- 500.33%
- 3 года*
- 126.87%
- 5 лет*
- 78.22%
- 10 лет*
- 24.14%
- Всё время*
- 21.97%
MPTI
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 39.85%
- С начала года
- 64.00%
- 1 год
- 98.41%
- 3 года*
- 110.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15B | $1.05B | $1.84B | |
| $23.93M | $22.91M | $16.06M |
Сравнение доходности по годам AAOI и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 268.79% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -30.51% |
MPTI M-tron Industries Inc | 64.00% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
Correlation
The correlation between AAOI and MPTI is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AAOI:
$10.32B
MPTI:
$311.16M
AAOI:
-$0.62
MPTI:
$2.78
AAOI:
17.72
MPTI:
5.13
AAOI:
8.83
MPTI:
4.27
AAOI:
$507.00M
MPTI:
$56.37M
AAOI:
$150.29M
MPTI:
$25.34M
AAOI:
-$26.44M
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. MPTI — Ранг доходности на риск
AAOI
MPTI
Сравнение AAOI c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 4.02 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.72 | 11.13 | +10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и MPTI
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -49.99% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -24.62% | -41.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -49.99% | -27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -13.37% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.43% | -18.54% | -46.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.19% | 8.87% | +14.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и MPTI
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 46.47% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.47% | 16.96% | +29.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.12% | 41.81% | +71.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.54% | 54.49% | +91.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.84% | 77.12% | +44.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.56% | 77.12% | +22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и MPTI
Ни AAOI, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и MPTI
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and MPTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (46.47%) compared to MPTI (16.96%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs MPTI's -49.99%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор