Сравнение AAOI с MPTI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AAOI с MPTI

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или MPTI.

Корреляция

Корреляция между AAOI и MPTI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAOI

MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.03

MPTI:

0.09

Коэф-т Сортино

AAOI:

0.97

MPTI:

0.61

Коэф-т Омега

AAOI:

1.11

MPTI:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.04

MPTI:

0.12

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.14

MPTI:

0.27

Индекс Язвы

AAOI:

28.16%

MPTI:

22.93%

Дневная вол-ть

AAOI:

115.74%

MPTI:

70.27%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

AAOI:

-84.39%

MPTI:

-36.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$772.08M

MPTI:

$128.67M

EPS

AAOI:

-$4.50

MPTI:

$2.00

PEG коэффициент

AAOI:

0.51

MPTI:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$249.37M

MPTI:

$36.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$61.60M

MPTI:

$16.59M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$46.68M

MPTI:

$7.26M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -57.81%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью -8.73%.

AAOI

С начала года

-57.81%

1 месяц

-42.65%

6 месяцев

27.04%

1 год

4.36%

5 лет

12.13%

10 лет

2.63%

MPTI

С начала года

-8.73%

1 месяц

-21.58%

6 месяцев

26.29%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOI

MPTI

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAOI

MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и MPTI

Ни AAOI, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и MPTI

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAOI

MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и MPTI

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 40.88% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 32.17%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAOI

MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AAOI с MPTI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AAOI и MPTI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и MPTI

AAOI

MPTI

Сравнение AAOI c MPTI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и MPTI

Просадки

Сравнение просадок AAOI и MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и MPTI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество