PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с MPTI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или MPTI.

Корреляция

Корреляция между AAOI и MPTI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AAOI и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.09%
307.86%
AAOI
MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.11

MPTI:

1.56

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.24

MPTI:

2.11

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

MPTI:

1.26

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.16

MPTI:

2.16

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.45

MPTI:

5.25

Индекс Язвы

AAOI:

33.06%

MPTI:

20.57%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.65%

MPTI:

69.50%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

AAOI:

-87.16%

MPTI:

-23.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.69M

MPTI:

$155.31M

EPS

AAOI:

-$4.50

MPTI:

$2.58

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

MPTI:

0.68

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

MPTI:

3.17

Коэффициент P/B

AAOI:

2.56

MPTI:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

MPTI:

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

MPTI:

$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.30%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 10.32%.

AAOI

С начала года

-65.30%

1 месяц

-41.25%

6 месяцев

-26.70%

1 год

17.88%

5 лет

7.09%

10 лет

-1.50%

MPTI

С начала года

10.32%

1 месяц

19.83%

6 месяцев

5.82%

1 год

94.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.11
MPTI: 1.56
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.24
MPTI: 2.11
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
MPTI: 1.26
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.19
MPTI: 2.16
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.45
MPTI: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
1.56
AAOI
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и MPTI

Ни AAOI, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAOI и MPTI

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.95%
-23.65%
AAOI
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и MPTI

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 49.44% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 24.35%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.44%
24.35%
AAOI
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию