PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.53% против 3.95% соответственно.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий AAGTX и FFGZX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

AAGTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.65

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.33

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.23

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.26

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Корреляция

Корреляция между AAGTX и FFGZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и FFGZX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и FFGZX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-14.94%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-3.33%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-14.94%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-14.94%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-2.30%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-2.29%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.80%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и FFGZX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.06%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.89%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

4.42%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.04%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

4.39%

+9.70%