Сравнение AAGOX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | -0.87% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и SWLGX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
AAGOX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
AAGOX
SWLGX
Сравнение AAGOX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.35 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.17 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 4.02 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и SWLGX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и SWLGX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -32.69% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -16.16% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -32.69% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -13.03% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.13% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 4.69% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и SWLGX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.73% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 12.40% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 22.57% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 21.52% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.81% | +1.79% |