Сравнение AAGOX с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | -1.33% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -11.45% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 43.09% | -3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -11.45%.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
IETC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и IETC
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.
Доходность на риск
AAGOX vs. IETC — Ранг доходности на риск
AAGOX
IETC
Сравнение AAGOX c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.91 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 2.69 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и IETC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и IETC
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности IETC в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и IETC
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -38.48% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -21.19% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -38.48% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -16.57% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -8.21% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 7.19% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и IETC
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 7.82% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 16.80% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 26.60% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 24.39% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 25.42% | -0.82% |