PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAGOX с IETC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both funds - AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, AAGOX returned 12.85%/yr vs 14.70%/yr for IETC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AAGOX charges 0.82%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 2.72%.

AAGOX

1 день
-3.37%
1 месяц
3.16%
С начала года
20.17%
6 месяцев
17.31%
1 год
42.80%
3 года*
33.86%
5 лет*
12.85%
10 лет*
19.99%

IETC

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.72%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.47%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGOX и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		20.17%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%-3.38%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		2.72%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.75%

Correlation

The correlation between AAGOX and IETC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between AAGOX and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с FUMIXAAGOX с SMH
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

AAGOX vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAGOXIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.59

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.93

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.64

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

1.72

+6.10

AAGOX vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и IETC

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGOXIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-38.48%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-21.19%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-25.17%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-38.48%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-11.83%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-8.14%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

7.83%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и IETC

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеют волатильность 11.09% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGOXIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

11.03%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

18.18%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

22.84%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

24.86%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

25.49%

-0.62%

Сравнение комиссий AAGOX и IETC

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и IETC

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности IETC в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		10.08%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAGOX and IETC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGOX has higher volatility (11.09%) compared to IETC (11.03%). In terms of maximum drawdown, AAGOX dropped -60.22% vs IETC's -38.48%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGOX и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор