Сравнение AAGOX с ALARX
AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, AAGOX returned 19.53%/yr vs 19.66%/yr for ALARX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AAGOX charges 0.82%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и ALARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью 15.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGOX имеют среднегодовую доходность 19.53%, а акции ALARX немного впереди с 19.66%.
AAGOX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 47.08%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 19.53%
ALARX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 19.66%
Сравнение доходности по годам AAGOX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 21.41% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 15.43% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Correlation
The correlation between AAGOX and ALARX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.95 |
The correlation between AAGOX and ALARX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAGOX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AAGOX
ALARX
Сравнение AAGOX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.35 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.77 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и ALARX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ALARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -68.32% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -18.65% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -27.77% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -46.86% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -46.86% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.58% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -20.97% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.62% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и ALARX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.36% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 16.08% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 21.26% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 27.83% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 24.79% | -0.09% |
Сравнение комиссий AAGOX и ALARX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и ALARX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности ALARX в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 9.98% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 6.05% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAGOX and ALARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAGOX has higher volatility (6.66%) compared to ALARX (5.36%). In terms of maximum drawdown, AAGOX dropped -60.22% vs ALARX's -68.32%.
AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAGOX и ALARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор