Сравнение AAGOX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -6.73% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -9.20% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGOX имеют среднегодовую доходность 16.32%, а акции ALARX немного впереди с 16.92%.
AAGOX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 16.32%
ALARX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -10.99%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и ALARX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AAGOX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AAGOX
ALARX
Сравнение AAGOX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.83 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.93 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.35 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и ALARX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и ALARX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности ALARX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 12.99% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.69% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и ALARX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -68.32% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -18.65% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -46.86% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -46.86% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -13.72% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -21.07% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и ALARX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 9.15% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 17.24% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 27.96% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 27.78% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.70% | -0.11% |