Сравнение AAGOX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGOX имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и ADX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
AAGOX vs. ADX — Ранг доходности на риск
AAGOX
ADX
Сравнение AAGOX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.18 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.56 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 11.81 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и ADX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и ADX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -71.60% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -11.12% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -25.07% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -37.17% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -4.36% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -23.22% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.41% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и ADX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.64% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 10.77% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 18.76% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 17.23% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.96% | +6.64% |