PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.52% против 3.95% соответственно.

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий AAETX и FFGZX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

AAETX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.65

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.23

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.26

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.36

Корреляция

Корреляция между AAETX и FFGZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и FFGZX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и FFGZX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-14.94%

-34.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-3.33%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-14.94%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-14.94%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.30%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-2.29%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.80%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и FFGZX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.06%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.89%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

4.42%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

5.04%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

4.39%

+6.27%