PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while VTI is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и VTI

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%-0.74%

Correlation

The correlation between AAEQ and VTI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов AAEQ и VTI

Секторы
AAEQ
VTI

Технологии

35.9%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Промышленность

7.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Технологии

AAEQ
35.9%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
VTI
10.0%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
VTI
9.2%

Промышленность

AAEQ
7.9%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
VTI
4.7%

Энергетика

AAEQ
3.8%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
VTI
2.0%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AAEQ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.51

+0.66

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и VTI

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-55.45%

+45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.03%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.17%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.40%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.30%

-4.63%

Сравнение комиссий AAEQ и VTI

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и VTI

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AAEQ and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AAEQ.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор