PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while VTI is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.13%.

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.96%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
8.01%
С начала года
10.13%
1 год
20.06%
3 года*
18.99%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и VTI

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		10.13%-0.00%

Correlation

The correlation between AAEQ and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов AAEQ и VTI

Секторы
AAEQ
VTI

Технологии

40.5%
37.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.8%

Финансовые услуги

11.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.7%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Промышленность

6.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

2.9%
3.3%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Технологии

AAEQ
40.5%
VTI
37.0%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
VTI
9.7%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
VTI
9.0%

Промышленность

AAEQ
6.1%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
VTI
4.3%

Энергетика

AAEQ
2.9%
VTI
3.3%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
VTI
2.1%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AAEQ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.88

—

AAEQ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и VTI

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-55.45%

+45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.68%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.99%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и VTI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

12.86%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.51%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

18.28%

-4.43%

Сравнение комиссий AAEQ и VTI

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и VTI

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTI в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AAEQ and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AAEQ.

VTI has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор