PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while UJUN is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и UJUN

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%0.58%

Correlation

The correlation between AAEQ and UJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов AAEQ и UJUN

Секторы
AAEQ
UJUN

Технологии

35.9%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

7.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Технологии

AAEQ
35.9%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
UJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
UJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
UJUN
8.4%

Промышленность

AAEQ
7.9%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
UJUN
4.9%

Энергетика

AAEQ
3.8%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
UJUN
2.3%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
UJUN
1.8%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с BBLUAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

AAEQ vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.78

+0.39

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и UJUN

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-13.73%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.15%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.06%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и UJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

4.20%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

8.32%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

8.77%

+4.90%

Сравнение комиссий AAEQ и UJUN

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и UJUN

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and UJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор