PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с UJUN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. AAEQ is actively managed, while UJUN is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 2.93%.

AAEQ

1 день
-0.92%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
6.86%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.47%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
2.55%
С начала года
2.93%
1 год
7.58%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и UJUN

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		7.51%-1.11%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		2.93%0.68%

Correlation

The correlation between AAEQ and UJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов AAEQ и UJUN

Секторы
AAEQ
UJUN

Технологии

40.5%
38.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.8%

Финансовые услуги

11.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

6.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

2.9%
3.2%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Технологии

AAEQ
40.5%
UJUN
38.4%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
UJUN
10.8%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
UJUN
11.0%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
UJUN
10.0%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
UJUN
8.4%

Промышленность

AAEQ
6.1%
UJUN
7.9%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
UJUN
4.6%

Энергетика

AAEQ
2.9%
UJUN
3.2%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
UJUN
2.1%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
UJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

AAEQ vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.07

—

AAEQ vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и UJUN

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-13.73%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.67%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.04%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и UJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

4.65%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

8.38%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

8.74%

+5.12%

Сравнение комиссий AAEQ и UJUN

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и UJUN

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and UJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

AAEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for UJUN.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Alpha Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор