PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while ITOT is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и ITOT

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%-0.75%

Correlation

The correlation between AAEQ and ITOT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.98

Сравнение распределения секторов AAEQ и ITOT

Секторы
AAEQ
ITOT

Технологии

35.9%
33.8%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

7.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Технологии

AAEQ
35.9%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
ITOT
9.0%

Промышленность

AAEQ
7.9%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
ITOT
4.7%

Энергетика

AAEQ
3.8%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
ITOT
2.1%

Недвижимость

AAEQ
1.5%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с BBLUAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

AAEQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.57

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и ITOT

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-55.20%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.25%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-6.97%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.19%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.35%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

18.26%

-4.59%

Сравнение комиссий AAEQ и ITOT

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и ITOT

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AAEQ and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AAEQ.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор