PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAEQ с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с BBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - AAEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 10.68%.

AAEQ

1 день
0.49%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.45%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и BBLU

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		9.45%-1.99%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%-0.20%

Correlation

The correlation between AAEQ and BBLU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов AAEQ и BBLU

Секторы
AAEQ
BBLU

Технологии

35.9%
29.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
12.5%

Промышленность

7.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.6%

Энергетика

3.8%
6.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

AAEQ
35.9%
BBLU
29.3%

Финансовые услуги

AAEQ
11.8%
BBLU
15.9%

Коммуникационные услуги

AAEQ
11.7%
BBLU
14.6%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
10.3%
BBLU
9.8%

Здравоохранение

AAEQ
8.6%
BBLU
12.5%

Промышленность

AAEQ
7.9%
BBLU
2.1%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.4%
BBLU
9.6%

Энергетика

AAEQ
3.8%
BBLU
6.1%

Коммунальные услуги

AAEQ
2.4%
BBLU

-

Сырьевые материалы

AAEQ
1.7%
BBLU

-

Недвижимость

AAEQ
1.5%
BBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BLCRAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с BUFXAAEQ с HIDEAAEQ с CAOSAAEQ с DMAY
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

AAEQ vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAEQ
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAEQ c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAEQBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.81

-0.65

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и BBLU

Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

-17.20%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.41%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.98%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и BBLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.20%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

14.53%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.53%

-0.86%

Сравнение комиссий AAEQ и BBLU

И AAEQ, и BBLU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и BBLU

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BBLU в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and BBLU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ and BBLU have the same expense ratio: 0.15% per year.

BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.09% for AAEQ.

AAEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BBLU is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор