Сравнение AADTX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.30% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и VTIVX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
AADTX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
AADTX
VTIVX
Сравнение AADTX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.99 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.94 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.78 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и VTIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и VTIVX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и VTIVX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -51.69% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.73% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -25.10% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -31.42% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.08% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.37% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.16% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и VTIVX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.17% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.20% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 13.73% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 13.45% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.76% | -5.83% |