Сравнение AADTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.04% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и SWPPX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
AADTX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
AADTX
SWPPX
Сравнение AADTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.49 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.52 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.29 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и SWPPX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и SWPPX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -55.06% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -12.10% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -24.51% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -33.80% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.26% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.00% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.52% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и SWPPX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.36% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 9.55% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 18.32% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 16.94% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 18.21% | -9.28% |