Сравнение AADTX с FFNOX
AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - AADTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, AADTX returned 7.82%/yr vs 11.18%/yr for FFNOX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AADTX charges 0.34%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FFNOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 7.82% против 11.18% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.82%
FFNOX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам AADTX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 4.92% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 11.12% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Correlation
The correlation between AADTX and FFNOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between AADTX and FFNOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADTX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
AADTX
FFNOX
Сравнение AADTX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.98 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 12.96 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FFNOX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FFNOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADTX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -49.84% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -8.60% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.77% | -14.10% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -26.04% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -29.93% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.40% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -8.70% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.97% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FFNOX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADTX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.46% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 8.99% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 11.17% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 13.76% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.57% | -5.64% |
Сравнение комиссий AADTX и FFNOX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FFNOX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FFNOX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.03% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.31% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AADTX and FFNOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNOX has higher volatility (3.46%) compared to AADTX (1.97%). In terms of maximum drawdown, AADTX dropped -48.80% vs FFNOX's -49.84%.
FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADTX и FFNOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор