Сравнение AADTX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FFNOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям FFNOX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.18% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и FFNOX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Доходность на риск
AADTX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
AADTX
FFNOX
Сравнение AADTX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.28 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.85 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.79 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.08 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и FFNOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FFNOX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FFNOX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FFNOX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, примерно равная максимальной просадке FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FFNOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -49.84% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.38% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -26.04% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -29.93% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.25% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -8.75% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.30% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FFNOX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.63% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 8.70% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 14.66% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 13.69% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.52% | -5.59% |