PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADTX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADTX с AWSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AADTX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADTX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		-0.37%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-2.85%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AADTX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.10% соответственно.

AADTX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.29%
1 год
11.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.53%

AWSHX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.86%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AADTX и AWSHX

AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AADTX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADTX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADTXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.88

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.36

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.30

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

5.74

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADTX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADTX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADTX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADTXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.88

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между AADTX и AWSHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADTX и AWSHX

Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности AWSHX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.40%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.41%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AADTX и AWSHX

Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADTXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-53.95%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-8.37%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-18.64%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.24%

-34.65%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.04%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.43%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.36%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AADTX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.90%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADTXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.35%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

8.28%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

15.29%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

14.12%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

16.32%

-7.39%