Сравнение AADAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AADAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | -0.84% | 15.52% | 9.61% | 13.38% | -18.74% | 13.66% | 11.79% | 20.63% | -8.29% | 15.76% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции AADAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.26% против 0.87% соответственно.
AADAX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.26%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADAX и QBDSX
AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
AADAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
AADAX
QBDSX
Сравнение AADAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.87 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.89 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 3.43 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AADAX и QBDSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADAX и QBDSX
Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 4.02% | 3.98% | 4.66% | 2.08% | 5.87% | 6.35% | 11.65% | 9.73% | 2.44% | 1.83% | 1.13% | 1.59% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AADAX и QBDSX
Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -18.38% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -3.09% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -7.40% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.26% | -18.38% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -8.41% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -6.83% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.80% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADAX и QBDSX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.40% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 2.77% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 3.77% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 4.32% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 5.26% | +8.33% |