Сравнение AADAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AADAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | -3.23% | 15.52% | 9.61% | 13.38% | -18.74% | 13.66% | 11.79% | 20.63% | -8.29% | 15.76% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AADAX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AADAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.00% против 4.99% соответственно.
AADAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 7.00%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADAX и BERIX
AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
AADAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AADAX
BERIX
Сравнение AADAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.54 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.26 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.62 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 17.20 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.54 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между AADAX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADAX и BERIX
Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADAX Invesco Select Risk: Growth Investor Fund | 4.11% | 3.98% | 4.66% | 2.08% | 5.87% | 6.35% | 11.65% | 9.73% | 2.44% | 1.83% | 1.13% | 1.59% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AADAX и BERIX
Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -20.34% | -35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -2.95% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -15.73% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.26% | -20.34% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -1.25% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -2.60% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.79% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADAX и BERIX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.47% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 4.28% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 5.38% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 5.94% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 6.00% | +7.57% |