Сравнение AABTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AABTX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABTX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 13.11% | 8.07% | 9.23% | -10.56% | 9.95% | 9.63% | 14.47% | -2.98% | 10.84% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AABTX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.34% против 12.30% соответственно.
AABTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 6.34%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABTX и SCHD
AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AABTX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AABTX
SCHD
Сравнение AABTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABTX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.34 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.09 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 3.69 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AABTX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABTX и SCHD
Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABTX American Funds 2015 Target Date Retirement Fund | 7.56% | 7.57% | 5.27% | 3.52% | 3.72% | 4.95% | 4.07% | 4.05% | 4.28% | 2.71% | 3.02% | 5.56% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AABTX и SCHD
Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -33.37% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.74% | -9.02% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -16.85% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.58% | -33.37% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.27% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.34% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.76% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABTX и SCHD
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.41% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABTX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.35% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 7.93% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 15.69% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 14.40% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 16.69% | -9.44% |