PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с WTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 17.33%/yr vs 13.33%/yr for WTV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.65%.

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.71%
1 год
24.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.65%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-12.13%

Correlation

The correlation between AAAU and WTV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.06

Сравнение распределения секторов AAAU и WTV

Секторы
AAAU
WTV

Недвижимость

100.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.7%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

7.3%

Промышленность

-

10.5%

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Недвижимость

AAAU
100.0%
WTV
5.3%

Сырьевые материалы

AAAU

-

WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

AAAU

-

WTV
6.9%

Потребительский циклический сектор

AAAU

-

WTV
10.7%

Потребительский защитный сектор

AAAU

-

WTV
10.7%

Энергетика

AAAU

-

WTV
6.8%

Финансовые услуги

AAAU

-

WTV
19.5%

Здравоохранение

AAAU

-

WTV
7.3%

Промышленность

AAAU

-

WTV
10.5%

Технологии

AAAU

-

WTV
15.3%

Коммунальные услуги

AAAU

-

WTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

AAAU vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.08

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.02

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.46

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

11.26

-8.40

AAAU vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и WTV

Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-42.18%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-7.15%

-17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-18.49%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-19.30%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

0.00%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-5.04%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

2.19%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и WTV

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

3.48%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

8.05%

+15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

11.92%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.11%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

20.18%

-3.05%

Сравнение комиссий AAAU и WTV

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и WTV

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.63%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and WTV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to WTV (3.48%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, AAAU leads with 17.33% vs 13.33% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.33% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.

WTV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for AAAU.

AAAU is categorized as Gold, while WTV is Large Cap Value Equities. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор