PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с TIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 17.33%/yr vs 0.91%/yr for TIP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.40%.

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.61%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и TIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.16%

Correlation

The correlation between AAAU and TIP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.39

The correlation between AAAU and TIP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

AAAU vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.37

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.11

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.34

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

7.00

-4.14

AAAU vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и TIP

Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-14.57%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-1.98%

-22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-4.54%

-19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-14.51%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-0.46%

-21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-3.43%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

0.66%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и TIP

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

1.03%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

2.32%

+21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

3.39%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

6.21%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

5.74%

+11.39%

Сравнение комиссий AAAU и TIP

И AAAU, и TIP имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и TIP

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and TIP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs TIP's -14.57%.

On 5-year performance, AAAU leads with 17.33% vs 0.91% for TIP. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 17.33% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU and TIP have the same expense ratio: 0.18% per year.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for AAAU.

AAAU is categorized as Gold, while TIP is Inflation-Protected Bonds. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор