Сравнение AAAU с SA
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while SA (Seabridge Gold Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AAAU returned 17.51%/yr vs 7.46%/yr for SA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и SA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у SA с доходностью -13.69%.
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
SA
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -18.79%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение доходности по годам AAAU и SA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
SA Seabridge Gold Inc. | -13.69% | 159.33% | -5.94% | -3.58% | -23.71% | -21.74% | 52.46% | 4.46% | 3.36% |
Correlation
The correlation between AAAU and SA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between AAAU and SA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. SA — Ранг доходности на риск
AAAU
SA
Сравнение AAAU c SA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | SA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.09 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.04 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и SA
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -90.99% | +64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -37.92% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -52.51% | +26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -56.12% | +29.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -35.10% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -51.25% | +44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 15.71% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и SA
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 8.68%, в то время как у Seabridge Gold Inc. (SA) волатильность равна 28.17%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 28.17% | -19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 55.31% | -31.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 66.48% | -39.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 51.80% | -33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 51.62% | -34.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и SA
Ни AAAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAAU and SA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SA has higher volatility (28.17%) compared to AAAU (8.68%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.14% vs SA's -90.99%.
SA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и SA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор