Сравнение AAAU с SA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Seabridge Gold Inc. (SA).
AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAU и SA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAU и SA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
SA Seabridge Gold Inc. | 2.40% | 159.33% | -5.94% | -3.58% | -23.71% | -21.74% | 52.46% | 4.46% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SA с доходностью 2.40%.
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
SA
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -22.90%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 164.63%
- 3 года*
- 32.76%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. SA — Ранг доходности на риск
AAAU
SA
Сравнение AAAU c SA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | SA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.74 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.86 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.21 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 14.31 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.18 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между AAAU и SA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и SA
Ни AAAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AAAU и SA
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -90.99% | +69.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -37.92% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -56.12% | +35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -23.00% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -51.55% | +45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 11.16% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и SA
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.43%, в то время как у Seabridge Gold Inc. (SA) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 23.35% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 50.67% | -26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 60.58% | -33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 49.79% | -32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 51.15% | -34.23% |