Сравнение AAAU с SA
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while SA (Seabridge Gold Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AAAU returned 17.06%/yr vs 7.42%/yr for SA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и SA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у SA с доходностью -16.73%.
AAAU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- -12.45%
- С начала года
- -6.96%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
SA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -19.69%
- 6 месяцев
- -20.16%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- 55.46%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам AAAU и SA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.96% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
SA Seabridge Gold Inc. | -16.73% | 159.33% | -5.94% | -3.58% | -23.71% | -21.74% | 52.46% | 4.46% | 3.36% |
Correlation
The correlation between AAAU and SA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between AAAU and SA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. SA — Ранг доходности на риск
AAAU
SA
Сравнение AAAU c SA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | SA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.47 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.12 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и SA
Максимальная просадка AAAU за все время составила -26.29%, что меньше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.29% | -90.99% | +64.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -37.92% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.29% | -52.51% | +26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -56.12% | +29.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.60% | -37.38% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -51.20% | +44.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 17.81% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и SA
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 6.65%, в то время как у Seabridge Gold Inc. (SA) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | SA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 18.28% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 56.18% | -32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 67.25% | -39.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 52.06% | -33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 51.70% | -34.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и SA
Ни AAAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAAU and SA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SA has higher volatility (18.28%) compared to AAAU (6.65%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -26.29% vs SA's -90.99%.
SA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и SA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор