PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с SA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с SA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while SA (Seabridge Gold Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AAAU returned 18.60%/yr vs 12.47%/yr for SA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и SA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у SA с доходностью 15.07%.

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—

SA

1 день
-0.73%
1 месяц
21.43%
С начала года
15.07%
6 месяцев
11.06%
1 год
154.87%
3 года*
34.19%
5 лет*
12.47%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и SA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
SA
Seabridge Gold Inc.		15.07%159.33%-5.94%-3.58%-23.71%-21.74%52.46%4.46%12.12%

Correlation

The correlation between AAAU and SA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.64

The correlation between AAAU and SA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Seabridge Gold Inc.

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с SA:
SA с USAUSA с FMV.DESA с NVDASA с CTGOSA с GLDMSA с INDASA с WPM

Доходность на риск

AAAU vs. SA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SA
Ранг доходности на риск SA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c SA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Seabridge Gold Inc. (SA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.52

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.74

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.11

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

10.98

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. SA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и SA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.52

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.19

+0.91

Просадки

Сравнение просадок AAAU и SA

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SA в -90.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-90.99%

+69.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-37.92%

+18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-52.51%

+33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-56.12%

+35.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-13.47%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-51.31%

+45.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

14.16%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и SA

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 5.51%, в то время как у Seabridge Gold Inc. (SA) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

22.29%

-16.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

50.27%

-27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

61.85%

-35.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

50.76%

-32.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

51.11%

-34.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и SA

Ни AAAU, ни SA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AAAU and SA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SA has higher volatility (22.29%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs SA's -90.99%.

SA currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и SA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор