PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. AAAU is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, AAAU returned 31.47%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%1.62%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between AAAU and GDMN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between AAAU and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

AAAU vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.33

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.73

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.09

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

4.88

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.82

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AAAU и GDMN

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-52.82%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-39.03%

+19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-39.03%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-35.69%

+18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-18.90%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

16.66%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и GDMN

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 5.51%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

18.05%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

51.78%

-28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

61.34%

-35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

47.58%

-29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

47.58%

-30.59%

Сравнение комиссий AAAU и GDMN

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и GDMN

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AAAU and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to AAAU (5.51%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 31.47% for AAAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 31.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for AAAU.

AAAU is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор