Сравнение AAAU с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
AAAU и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAU и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAU и GBIL
AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AAAU vs. GBIL — Ранг доходности на риск
AAAU
GBIL
Сравнение AAAU c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 16.02 | -14.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 81.70 | -79.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 24.00 | -22.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 200.44 | -197.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 1,299.94 | -1,289.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 16.02 | -14.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 5.55 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 4.79 | -3.61 |
Корреляция
Корреляция между AAAU и GBIL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и GBIL
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и GBIL
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -0.76% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -0.02% | -19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -0.76% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | 0.00% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -0.04% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 0.00% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и GBIL
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 0.08% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 0.15% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 0.25% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 0.58% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 0.47% | +16.45% |