PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с AUMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

AAAU и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и AUMI

2026 (YTD)202520242023
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		8.32%64.06%26.91%1.92%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		7.69%164.18%30.61%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью 7.69%.

AAAU

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.32%
6 месяцев
21.13%
1 год
49.28%
3 года*
32.78%
5 лет*
21.79%
10 лет*
—

AUMI

1 день
-2.57%
1 месяц
-11.14%
С начала года
7.69%
6 месяцев
24.11%
1 год
112.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX

Сравнение комиссий AAAU и AUMI

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AUMI в 0.35%.

AUMI
Themes Gold Miners ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUAUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.28

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.47

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

12.14

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.96

-0.79

Корреляция

Корреляция между AAAU и AUMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и AUMI

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.80%0.86%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и AUMI

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и AUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-31.88%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-31.88%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-18.98%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.02%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

9.11%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и AUMI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.49%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

18.77%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

40.73%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

49.73%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

41.39%

-23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

41.39%

-24.45%