PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с THMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с THMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и THMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и THMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у THMAX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 15.09% против 7.74% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Thrivent Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с TMAAXTHMAX с AASCXTHMAX с TAAAXTHMAX с THLIX

Сравнение комиссий AAAGX и THMAX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

AAAGX vs. THMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c THMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXTHMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.11

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.62

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.62

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.35

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. THMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа THMAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и THMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXTHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между AAAGX и THMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и THMAX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности THMAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и THMAX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и THMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXTHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-41.95%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.00%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-24.22%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-24.22%

-16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-4.68%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-5.57%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.77%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и THMAX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXTHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.67%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

6.38%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

11.42%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

11.61%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

10.71%

+10.94%