Сравнение AAA с SEMRX
AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) and SEMRX (Medalist Partners Short Duration Fund) are both funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access, while SEMRX is a Ultrashort Bond fund managed by Medalist Partners. Over the past 5 years, AAA returned 4.76%/yr vs 4.95%/yr for SEMRX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAA charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for SEMRX.
Доходность
Сравнение доходности AAA и SEMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAA показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SEMRX с доходностью 3.10%.
AAA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 3.47%
- Всё время*
- 2.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.77K | $116.02K | $256.20K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAA и SEMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 2.71% | 4.92% | 6.85% | 8.94% | 0.15% | 0.86% | 0.20% |
SEMRX Medalist Partners Short Duration Fund | 3.10% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 1.93% | 1.69% |
Correlation
The correlation between AAA and SEMRX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA vs. SEMRX — Ранг доходности на риск
AAA
SEMRX
Сравнение AAA c SEMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Medalist Partners Short Duration Fund (SEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAA | SEMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.03 | -1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 10.43 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.70 | 43.19 | -15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAA и SEMRX
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки SEMRX в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и SEMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA | SEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -13.09% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.52% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -0.63% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | -4.05% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.62% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.13% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и SEMRX
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Medalist Partners Short Duration Fund (SEMRX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA | SEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.24% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.83% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 1.86% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.32% | -0.17% |
Сравнение комиссий AAA и SEMRX
AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEMRX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и SEMRX
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности SEMRX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.80% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMRX Medalist Partners Short Duration Fund | 5.60% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
AAA and SEMRX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAA has higher volatility (0.58%) compared to SEMRX (0.52%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs SEMRX's -13.09%.
SEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAA и SEMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор