PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с AGRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с AGRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH).

AAA и AGRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и AGRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и AGRH

2026 (YTD)2025202420232022
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%2.29%
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		0.51%6.00%5.93%6.40%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у AGRH с доходностью 0.51%.

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

AGRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.46%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с AGRH:
AGRH с VGSHAGRH с AGGAGRH с SPYAGRH с OSTIXAGRH с SVARXAGRH с CLOZAGRH с USFR

Сравнение комиссий AAA и AGRH

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGRH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AAA vs. AGRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c AGRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAGRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.92

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

4.12

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.52

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

19.48

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. AGRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа AGRH равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и AGRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAGRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.92

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

3.05

-1.11

Корреляция

Корреляция между AAA и AGRH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и AGRH

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AGRH в 4.63%

TTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		4.63%4.63%5.17%4.69%1.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAA и AGRH

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки AGRH в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AGRH.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAGRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.73%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.57%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.16%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.28%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и AGRH

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеют волатильность 0.63% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAGRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.61%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.97%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

1.88%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

1.80%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

1.80%

+0.33%