Сравнение AAA с AGRH
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while AGRH is a Ultrashort Bond fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. AAA is actively managed, while AGRH is passively managed. Over the past 3 years, AAA returned 6.50%/yr vs 5.97%/yr for AGRH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for AGRH.
Доходность
Сравнение доходности AAA и AGRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAA показывает доходность 1.86%, а AGRH немного ниже – 1.78%.
AAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
AGRH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAA и AGRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.86% | 4.92% | 6.85% | 8.94% | 2.29% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 1.78% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
Correlation
The correlation between AAA and AGRH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA vs. AGRH — Ранг доходности на риск
AAA
AGRH
Сравнение AAA c AGRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAA | AGRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.12 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.98 | 9.44 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | 44.94 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAA | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 4.41 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 3.13 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок AAA и AGRH
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки AGRH в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AGRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -1.73% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.67% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -1.73% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.16% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.14% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и AGRH
AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.43% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 1.00% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 1.44% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.78% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.78% | +0.37% |
Сравнение комиссий AAA и AGRH
AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGRH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и AGRH
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AGRH в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.90% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.18% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAA and AGRH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAA has higher volatility (0.74%) compared to AGRH (0.43%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs AGRH's -1.73%.
On 3-year performance, AAA leads with 6.50% vs 5.97% for AGRH. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AGRH has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AAA has performed better with a 6.50% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.
AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.18% for AGRH.
AAA is categorized as CLO, while AGRH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.13% for AGRH.
AGRH currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAA и AGRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор