PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с AFIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).

AAA и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и AFIF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		0.88%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		-0.17%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у AFIF с доходностью -0.17%.

AAA

1 день
0.37%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.36%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSSTAFIF с BGRN

Сравнение комиссий AAA и AFIF

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

AAA vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAFIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.40

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.94

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.73

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

11.45

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIF равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

0.74

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.40

+1.53

Корреляция

Корреляция между AAA и AFIF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и AFIF

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности AFIF в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.00%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%

Просадки

Сравнение просадок AAA и AFIF

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AFIF.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-10.29%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.79%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-8.85%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.25%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-2.27%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.43%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и AFIF

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.64%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.12%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.53%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

4.48%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

6.32%

-4.19%