PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с ADFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с ADFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI).

AAA и ADFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и ADFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и ADFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%5.61%0.51%6.70%-11.66%-3.38%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.42%.

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с SPYADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с IMTBADFI с KDRNADFI с MAMB

Сравнение комиссий AAA и ADFI

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

AAA vs. ADFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c ADFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAADFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.49

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.72

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.18

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

3.68

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. ADFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ADFI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и ADFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAADFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.49

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

-0.02

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

-0.11

+2.05

Корреляция

Корреляция между AAA и ADFI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и ADFI

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ADFI в 3.25%

TTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%

Просадки

Сравнение просадок AAA и ADFI

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и ADFI.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAADFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-17.62%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-16.11%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.03%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-7.72%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.86%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и ADFI

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.63%, в то время как у Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAADFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.59%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.96%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

5.60%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

6.18%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

5.93%

-3.80%