Сравнение AA с GTX
AA (Alcoa Corporation) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AA returned 14.08%/yr vs 34.61%/yr for GTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и GTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 29.83%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 93.77%.
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 140.52%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
GTX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 93.77%
- 6 месяцев
- 98.09%
- 1 год
- 225.97%
- 3 года*
- 62.99%
- 5 лет*
- 34.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AA и GTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -37.88% |
GTX Garrett Motion Inc. | 93.77% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -43.91% |
Correlation
The correlation between AA and GTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AA:
$18.13B
GTX:
$6.48B
AA:
$3.92
GTX:
$1.72
AA:
17.55
GTX:
19.52
AA:
0.05
GTX:
0.16
AA:
1.42
GTX:
2.47
AA:
$12.66B
GTX:
$2.71B
AA:
$948.00M
GTX:
$855.00M
AA:
$1.70B
GTX:
$452.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. GTX — Ранг доходности на риск
AA
GTX
Сравнение AA c GTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AA | GTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.80 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 11.45 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | 37.10 | -16.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AA и GTX
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке GTX в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и GTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -93.91% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -19.87% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -26.82% | -25.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -31.66% | -43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -0.76% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.12% | -56.32% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 6.13% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и GTX
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Garrett Motion Inc. (GTX) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.35% | 12.99% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 35.27% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 48.02% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.26% | 41.56% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 64.08% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и GTX
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GTX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
GTX Garrett Motion Inc. | 0.89% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и GTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AA and GTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to GTX (12.99%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs GTX's -93.91%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и GTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор