Сравнение AA с DE
AA (Alcoa Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, AA returned 15.22%/yr vs 11.88%/yr for DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AA и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AA показывает доходность 38.65%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 23.58%.
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам AA и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
DE Deere & Company | 23.58% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between AA and DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between AA and DE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AA:
$3.92
DE:
$17.76
AA:
18.74
DE:
32.31
AA:
0.05
DE:
7.59
AA:
1.52
DE:
3.38
AA:
$12.66B
DE:
$46.01B
AA:
$948.00M
DE:
$16.40B
AA:
$1.70B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AA vs. DE — Ранг доходности на риск
AA
DE
Сравнение AA c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AA | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.49 | 0.59 | +9.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 1.25 | +24.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AA | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.40 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AA и DE
Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AA | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -73.27% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -19.90% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.25% | -21.59% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.46% | -33.81% | -41.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -13.16% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -18.62% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 9.43% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AA и DE
Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AA | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 10.22% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 24.32% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 29.89% | +23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 29.38% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 30.39% | +25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AA и DE
Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AA и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AA и DE
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AA and DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (18.33%) compared to DE (10.22%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs DE's -73.27%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AA и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор