PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с YCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с YCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both Leveraged Currency funds - 5CH6.DE tracks the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index while YCL tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs -12.56%/yr for YCL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for YCL.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и YCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как YCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у YCL с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям YCL по среднегодовой доходности: -16.15% против -12.56% соответственно.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-7.28%
1 год
-8.26%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

YCL

1 день
0.49%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-7.43%
1 год
-24.26%
3 года*
-17.37%
5 лет*
-18.57%
10 лет*
-12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и YCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-37.38%57.73%
YCL
ProShares Ultra Yen		-4.27%-17.45%-21.09%-22.84%-22.39%-15.03%-1.68%-0.80%4.87%-9.24%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and YCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

-0.00

The correlation between 5CH6.DE and YCL shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

ProShares Ultra Yen

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX5CH6.DE с DHS
Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV

Доходность на риск

5CH6.DE vs. YCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEYCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-1.81

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-2.73

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.70

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-1.00

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.44

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. YCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и YCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEYCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-1.81

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-1.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

-0.75

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и YCL

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки YCL в -86.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и YCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEYCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-86.73%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-24.40%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-44.24%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-65.87%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-77.83%

-12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-86.60%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-50.07%

-29.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

17.42%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и YCL

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEYCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.16%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

9.56%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

13.54%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

18.11%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

16.80%

+20.10%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и YCL

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии YCL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и YCL

Ни 5CH6.DE, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and YCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.95% for YCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и YCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор