Сравнение ^XNDX с QLD
^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%).
Доходность
Сравнение доходности ^XNDX и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^XNDX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам ^XNDX и QLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | -0.37% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XNDX vs. QLD — Ранг доходности на риск
^XNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение ^XNDX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XNDX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XNDX и QLD
Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XNDX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -83.13% | +82.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -10.11% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -18.14% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XNDX и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XNDX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 45.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 44.79% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^XNDX и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор