PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNDX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNDX с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNDX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNDX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.70%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNDX показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции ^XNDX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 19.24% против 29.71% соответственно.

^XNDX

1 день
1.19%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.83%
1 год
24.44%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.24%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Total Return Index

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с NFTY^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

^XNDX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNDX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNDXQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.87

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.46

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.63

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

5.27

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNDX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNDX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNDXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^XNDX и QLD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XNDX и QLD

Максимальная просадка ^XNDX за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNDX и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNDXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-83.13%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-25.13%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-63.68%

+28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-63.68%

+28.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-18.15%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-18.30%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

7.75%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNDX и QLD

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) составляет 6.65%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ^XNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNDXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

13.16%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

25.67%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

44.97%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

44.76%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

44.47%

-21.99%